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什么是量化交易?-股票量化交易是怎么回事

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一、量化交易是科学还是伪科学

量化交易存在是科学合理的,但是在国内是不是真的存在量化交易就很难说了。
虽然量化投资现在是投资里的一个热门方向。
作为在国外很成熟的投资方式,国内还处于起步初期的状态。
量化投资更侧重数据挖掘,模型策略开发,计算机辅助,能克服人性的一些弱点,自动交易方式能解放人的盯盘时间,因此备受青睐。
但作为交易方式的一种,量化投资也不是万能的,股票或期货投资在长期来看都会遵守七亏二平一赚的规律,特别是国内这种政策市,根本谈不上什么科学分析。

量化交易是科学还是伪科学


二、什么是量化交易?

量化交易是依据历史资料做回测分析,找出具有交易优势的做法,并机械化操作,在整体策略的拟定上程式编写者必须拥有行业操作的认知与技术,将所有的交易利用电脑帮助人们做投资,并透过程式做回测验证,评估确认方法具备交易优势后,让程式依照所设定的规则去执行交易。
如:Cactus Option(凯特司)便成功利用量化交易胜过整体大盘绩效,证明其量化交易模型的可行性。

什么是量化交易?


三、股票量化交易是程序化交易吗?

是程序化交易.但前提是使用者,得有一定的计算机编程能力,但这不需要太复杂的编程逻辑,很多软件都带公式管理器,就是为一些喜欢程序化的用户提供的.

股票量化交易是程序化交易吗?


四、什么是量化交易

量化交易官方解释:  量化交易是指以先进的数学模型替代人为的主观判断,利用计算机技术从庞大的 历史 数据中海选能带来超额收益的多种“大概率”事件以制定策略,极大地减少了投资者情绪波动的影响,避免在市场极度狂热或悲观的情况下作出非理性的投资决策。
量化交易比较常见的策略 1、通过多市场,多品种套利 2、趋势跟随模型 3、均值回归模型 4、马丁策略 怎么开始量化交易呢 1、首先你得有一个交易系统,这个系统的 进场,离场 策略可以量化,比较著名的交易系统《海归交易法则》的进场,离场策略就非常明确,可以做很好的量化模型。
2、其次你需要大量的 历史 数据(一般至少3年以上的数据,个人经验,1年的数据优化模型会出现过拟合的情况,对未来的行情适应性不强)来测试你的量化模型,调整参数适应不同的行情。
3、准备4年的 历史 数据分成两部分,前三年的数据用来优化模型参数,最后一年的数据用来验证模型效果。
4、找一个回测工具优化模型。
将模型应用在未来的行情 1、在自然界中单细胞 原生动物的适应性是比较强的,在量化模型中也是一样,个人觉得越简单的策略对未来的行情适应性会更好。
2、评估模型的好坏一定要从一个时间段来评估,比如说一个月,半年,一年的运行效果。
因为一个趋势跟随模型在震荡行情一定表现得不怎么好,你需要扛过这些对你不利的行情。
知道你的模型优势在哪里。
3、所有的模型都会有一个表现好的时候,只有在行情不利的时候能活下来的模型才能更好地适应未来行情。
留得山在不怕没柴烧! 回测和实盘的对比 回测:回测的时候你没有亲身经历资金回撤的过程,只是看到了最终资金的增长。
实盘:实盘的时候你会亲身经历资金回撤的过程,这个过程可能会非常漫长。





什么是量化交易


(编辑:赵忠祥)

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